Mình nghiên cứu một con bot giao dịch vàng trong nhiều năm. Có tháng nó lãi 20,44%. Có năm nó lãi 42,13%.
Rồi một tài khoản đi từ 237,90 đô xuống còn 13,39 đô, và sau đó về 0.
Bài này không hướng dẫn bạn chạy bot. Nó là bảng tính mình còn giữ được, con số thật của bốn tài khoản trong ba năm, và lý do vì sao bây giờ mình làm một việc chán hơn nhiều.
Bốn tài khoản, một bảng tính
Mình chạy EA — chương trình tự động giao dịch — trên cặp vàng, khung 5 phút, qua nhiều tài khoản song song ở các sàn khác nhau. Mỗi tháng mình ghi lại tỷ suất, số dư, và số tiền rút ra. Bảng tính đó mình vẫn còn.
Tài khoản đầu tiên mở tháng 10 năm 2022 với 1.000 đô. Ba tháng cuối năm đó lãi lần lượt 0,17%, 12,6% và 10,3%, khép lại năm 2022 ở mức +24,41%.
Năm 2023 của tài khoản đó, từng tháng một:
Thg 1 +0,49% Thg 7 +6,34%
Thg 2 +1,16% Thg 8 +2,44%
Thg 3 +16,42% Thg 9 +0,69%
Thg 4 +12,17% Thg 10 +7,79%
Thg 5 +5,06% Thg 11 +3,14%
Thg 6 +2,36% Thg 12 +6,23%
Cả năm +42,13%, và không có tháng nào âm.
Một tài khoản khác trong năm 2024 còn đẹp hơn: +6,24%, +0,54%, +4,08%, +17,94%, +8,27%, +4,08%, +20,44%, +10,93%.
Nếu mình dừng bài viết ở đây thì đây là một bài quảng cáo bot rất thuyết phục. Trên mạng đầy bài dừng đúng ở chỗ này.
Thứ đã cứu mình không phải là chiến lược
Trước khi kể phần hỏng, phải nói phần này, vì đây là thứ duy nhất mình làm đúng.
Nguyên tắc mình tự đặt và ghi thẳng vào bảng tính: rút lãi ra cho tới khi thu đủ vốn gốc. Không để lãi nằm lại trong tài khoản để cộng dồn.
Nên trong bảng tính, cột số dư trông rất kỳ. Tháng 1 năm 2023 số dư 1.250 đô, tháng 2 còn 1.065, tháng 3 còn 790 — trong khi cả ba tháng đều lãi. Số dư giảm vì mình rút ra 200 đô, rồi 450 đô, rồi 50 đô. Riêng tài khoản đó mình rút về 700 đô trong ba tháng. Một tài khoản khác mình rút về 282,44 đô.
Cách này làm lợi nhuận trông tệ đi rất nhiều. Vốn nhỏ thì lãi nhỏ, và lãi kép gần như không có cơ hội chạy.
Đổi lại, khi mọi thứ hỏng, phần lớn tiền đã không còn nằm ở đó.
Rồi tài khoản về 0
Tháng 7 năm 2024, một tài khoản lãi 17,67%, số dư lên 237,90 đô. Mình rút 37,90 đô ra theo đúng nguyên tắc.
Dòng tiếp theo trong bảng tính của mình là -187,10.
Số dư còn 13,39 đô. Rồi 0. Cả năm 2024 tài khoản đó lỗ 151,37 đô trên vốn ban đầu 202,17 đô.
Một lệnh xoá sạch tám tháng. Và tám tháng đó có những tháng lãi 17%, 20%.
Thứ hỏng không phải là chiến lược
Đây là phần mình nghĩ đáng đọc nhất, vì nó không nằm trong bất kỳ bài quảng cáo bot nào.
Cái bot chạy trên một cái máy, và máy thì tắt. Tháng 9 năm 2023 tài khoản đầu tiên chỉ lãi 0,69%, thấp nhất cả năm. Ghi chú của mình ngay cạnh ô đó: “VPS bị tắt mà”. Cả tháng gần như không giao dịch gì vì máy chủ ảo chạy nó đã tắt mà mình không biết. Không phải thị trường xấu. Là hạ tầng.
Phần mềm thì hỏng. Ghi chú ngày 11/08/2024: “EA bị lỗi phần tin tức”. Bộ lọc tin tức, thứ đáng ra ngăn bot vào lệnh lúc thị trường sắp biến động mạnh, bị lỗi. Ngày 12/06/2024 lại có ghi chú phát hiện bản MT4 đang chạy bị lỗi, phải tải lại và chép đè.
Chi phí ẩn khác nhau tới chín lần giữa các sàn. Mình có đo spread trên vàng ở bốn sàn và ghi lại:
| Sàn | Spread XAU | Hoa hồng |
|---|---|---|
| Exness | 0,052 | 0,07 |
| Tickmill | 0,21 | 0,04 |
| FBS | 0,37 | — |
| RoboMarkets | 0,47 | — |
Chênh lệch giữa 0,052 và 0,47 là gần chín lần. Với một chiến lược vào lệnh dày, khoản đó ăn thẳng vào kết quả. Đây là số mình đo năm 2024 và mình không giới thiệu sàn nào cả — điều đáng nói là cùng một con bot, cùng một chiến lược, đặt ở hai nơi khác nhau cho ra hai kết quả khác nhau, và phần chênh đó không nằm trong bất kỳ bảng lãi nào bạn được xem.
Ba thứ vừa kể — máy chủ, phần mềm, chi phí sàn — đều không phải chuyện thị trường. Chúng là chuyện vận hành. Và chúng đủ để quyết định lãi lỗ.
Con bot của mình là loại nhồi lệnh theo lưới
Tên các tệp cấu hình mình còn lưu nói hết: ..._XAUUSD_M5-DCA.set và ..._Vang_M5-DCAGrid-.... Đây là chiến lược nhồi lệnh — khi giá đi ngược, bot mở thêm lệnh để hạ giá vốn trung bình rồi chờ thị trường quay lại.
Đây là bản kiểm thử mình chạy ngày 17/08/2023, trên vàng khung M5, dữ liệu từ 15/02/2022 tới 31/12/2022:
Và đây là đường vốn nó vẽ ra:
Nhìn từ trái sang, nó đi lên đều đặn suốt hơn bảy trăm lệnh, từ 793 lên gần 3.900. Rồi rơi thẳng đứng một nhát xuống 2.774.
Bảng thống kê của chính lần kiểm thử đó giải thích cái vách:
Con số đầu tiên ai cũng nhìn là 87,17% lệnh có lãi — 734 thắng trên 842 lệnh. Gần chín trên mười. Vốn 1.000 đô thành 3.385 đô.
Nhưng ba dòng bên dưới mới là toàn bộ câu chuyện:
| Lệnh lãi trung bình | +7,97 đô |
| Lệnh lỗ trung bình | −32,10 đô |
| Chuỗi thắng dài nhất | 27 lệnh, được +138,51 đô |
| Chuỗi thua dài nhất | 6 lệnh, mất −1.011,66 đô |
Hai mươi bảy lệnh thắng liên tiếp kiếm được 138,51 đô. Sáu lệnh thua liên tiếp mất 1.011,66 đô. Bằng một phần tư số lệnh, mất gấp bảy lần số tiền.
Sụt vốn tối đa 1.395,22 đô, tức 36,34% tài khoản. Sụt vốn tương đối còn cao hơn: 40,84%.
Đó là hình dạng đặc trưng của nhồi lệnh theo lưới. Nó không thua nhiều lần nhỏ. Nó thắng rất nhiều lần nhỏ, rồi thua một lần rất lớn.
Cần nói rõ một điều về bản kiểm thử này, vì nó là chỗ đa số bảng kết quả trên mạng gian lận được. Dữ liệu mình dùng là dữ liệu tick mua về, không phải dữ liệu mặc định của phần mềm, và spread được chỉnh sát với thực tế. Chỉ cần đặt spread sai một chút thôi là lợi nhuận ảo phình lên khủng khiếp — phần lớn những đường vốn đẹp không tưởng mà bạn thấy người ta khoe đều đẹp vì lý do đó.
Nhưng kiểm thử chạy chuẩn tới đâu thì nó vẫn chỉ là lịch sử, và thực tế khác rất nhiều. Đúng ba thứ kể ở mục trên — máy chủ tắt, phần mềm lỗi, spread thật của từng sàn — không có kiểm thử nào mô phỏng được.
Vậy nên cái vách kia còn đáng sợ hơn. Nó xuất hiện trong điều kiện lý tưởng nhất, trên dữ liệu sạch, không có sự cố vận hành nào. Nó đã nằm sẵn trong dữ liệu của mình ngay từ đầu. Mình chỉ nhìn con số 87,17% mà không nhìn cái vách.
Bảy năm lãi đều, rồi cháy sạch trong một ngày
Chuyện của mình là tài khoản 202 đô. Nhưng mình từng chứng kiến bản phóng to của nó.
Vài năm trước mình theo dõi một tín hiệu giao dịch trên mql5.com, của một tác giả người Nga. Nó lãi đều đặn suốt bảy năm. Rất nhiều người sao chép tín hiệu đó, và theo mình nhớ thì tổng số tiền chạy theo lên tới hàng triệu đô.
Rồi một ngày đẹp trời nó cháy sạch. Tất cả những người sao chép cháy theo.
Bảy năm lãi đều là thứ thuyết phục hơn bất kỳ lời quảng cáo nào. Nó trả lời trước mọi hoài nghi. Và nó vẫn không cứu được ai.
Đây là chỗ mình muốn nói thẳng, vì nó là bài học đắt nhất mình có:
Mọi chiến thuật thắng rất nhiều lần nhỏ rồi thua một lần rất lớn đều kết thúc giống nhau. Mọi chiến thuật chịu sụt vốn lớn để gồng lệnh cũng vậy. Không quan trọng nó đã lãi bao nhiêu năm.
Số năm lãi không làm rủi ro nhỏ đi. Nó chỉ chứng minh rằng trong ngần ấy thời gian chưa gặp cú sốc đủ lớn. Càng chạy lâu thì khả năng gặp đúng một chuỗi thua đủ dài càng tiến về chắc chắn — và vì cỡ lệnh thường đã lớn lên cùng tài khoản, cú đó tới càng muộn thì càng đau.
Nói cách khác: thời gian không đứng về phía những chiến thuật này. Nó chỉ làm bạn tin tưởng hơn và nạp vào nhiều hơn trước khi chuyện xảy ra.
Nếu bạn đang nhìn một chiến lược, một con bot hay một tín hiệu có đường vốn đẹp, câu cần hỏi không phải “nó lãi bao nhiêu một tháng” mà là “lệnh lỗ trung bình so với lệnh lãi trung bình là bao nhiêu” và “chuỗi thua dài nhất đã mất bao nhiêu”. Hai con số đó nằm trong mọi bảng kết quả, và gần như không ai đăng chúng lên.
Vì sao lãi 42% một năm vẫn không phải là một kế hoạch
Mình có một công thức tính cỡ lệnh, ghi ngay đầu bảng tính:
Vốn tháng sau = Vốn × căn bậc hai của (1 + Lãi đã chốt / Vốn)
Ý tưởng là tăng cỡ lệnh theo lãi, nhưng tăng chậm hơn tốc độ lãi để đỡ rủi ro. Nhìn thì cẩn thận. Mình đã khá tự hào về nó.
Nhưng công thức đó chỉ trả lời câu “tăng bao nhiêu”. Nó không trả lời câu quan trọng hơn: chuyện gì xảy ra nếu có một chuỗi thua đủ lớn. Và câu trả lời nằm ở dòng -187,10 kia.
Một chiến lược có xác suất mất sạch khác hẳn về bản chất so với một chiến lược lãi ít hơn nhưng không bao giờ về 0. Đem hai thứ đó so bằng con số phần trăm mỗi tháng là so sai đơn vị. Mình đã so sai suốt hai năm, trong khi bảng tính của chính mình có đủ dữ liệu để thấy điều đó.
Điều mình rút ra
Sau chuyện này mình ngồi cộng lại toàn bộ những gì từng làm: spot altcoin, hợp đồng tương lai BTC, NFT, và EA vàng. Cộng hết lại thì lỗ.
Kết luận của mình, và mình biết nó không hấp dẫn:
Không ai biết đỉnh và đáy của một tài sản nằm ở đâu. Không ai biết trước nó sẽ tăng, sẽ giảm hay đi ngang bao lâu. Mình đã bỏ nhiều năm để cố tìm ra cách biết, và bằng chứng thu được là một bảng tính kết thúc bằng số 0.
Nên bây giờ mình mua đều đặn và giữ dài hạn. Không đoán thời điểm, không đòn bẩy, không có cái máy nào phải bật 24/7. Nhàm chán hơn nhiều, và cũng là thứ duy nhất mình còn tin sau khi đã thử những thứ kia.
Danh mục hiện tại của mình và cách phân bổ, mình sẽ viết ở bài sau của loạt này.
Những gì bài này không nói
Mình không phải người tư vấn tài chính và không có giấy phép hành nghề. Bài này kể lại chuyện của mình, không phải khuyến nghị cho ai.
Nó cũng không nói rằng mọi EA đều tệ, hay giao dịch tự động thì không thể có lãi. Mình chỉ có dữ liệu về con bot của mình, trên tài khoản của mình, trong ba năm đó. Người khác có kết quả khác là chuyện hoàn toàn có thể.
Và nó đặc biệt không nói rằng bạn nên làm theo mình. Điều duy nhất mình thấy đáng mang đi là câu hỏi này: nếu chiến lược của bạn gặp một chuỗi thua đủ lớn thì còn lại bao nhiêu? Nếu câu trả lời là 0, thì con số lãi mỗi tháng không quan trọng như bạn tưởng.
Chúc các bạn thành công.
Để lại bình luận